Содержание:
Наиболее популярные типы ордеров — стоп-лимит или ОСО ордер. Первый работает как страховочный или для взятия импульсных движений на пробое уровня, второй разворачивается в обе стороны. Суть в том, что триггер или условие, которые запускают реализацию, отправляют именно лимитный тип ордера в стакан. Чем больше ликвидности в паре, тем меньший спред, и наоборот. Существенный спред говорит, что участников, как и ордеров мало. Там где участников торгов много, 1 или несколько отмененных ордеров не окажут влияния на ликвидность стакана в целом, а спред будет минимальным.
Наиболее радикальный способ защититься от Slippage — выбор среднесрочных и долгосрочных торговых стратегий. Тогда проскальзывания не так страшны, как при внутридневной торговле и скальпинге. И последнее, при открытии ордера указывать величину максимально допустимого проскальзывания.
Влияние проскальзывания на результат торговли
Хорошим способом выбора может стать посещение форумов, специализирующихся на краткосрочной торговле – отзывы о работе брокеров позволят выбрать посредника с минимальным проскальзыванием. Лично я предпочитаю работать с проверенными временем брокерами, такими как Альпари, FxOpen и пр. Основным отличием этого межбанковского типа счета является способ обработки приказа трейдера.
После нажатия кнопки Buy или Sell, терминал проверяет параметры сделки и отправляет запрос на сервер, где уже и происходит сама сделка, на что тоже требуется определенное время. То есть совершить мгновенно сделку в принципе невозможно. И самым слабым звеном, как мы понимаем, будет время затраченное на передачу заявки, которое напрямую зависит от скорости интернета и удаленности сервера брокера от терминала.
Торговля-очень рискованная деятельность, которая может привести к крупным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом перед принятием любого решения. Никакой контент на нашем сайте не является публичной офертой или приглашением к действию. Теперь вы знаете все о проскальзывании, можно использовать это знание с пользой. При использовании условных типов ордеров — увеличьте зазор до максимально приемлемого значения, чтобы ордер сработал по рынку, а не отправлялся в стакан создавать ликвидность.
Всем нам известно, что существует несколько видов отложенных ордеров (Buy Limit/Sell Limit и Buy Stop/Sell Stop). Отложенные ордера с приставкой “Stop”, проскальзывания на них случаются очень редко, чего не скажешь об ордерах с приставкой “Limit”. Если нажать на F9, чтобы открыть новый ордер, то в окне снизу можем наблюдать значение «Использовать максимальное отклонение от запрошенной цены». Там можно установить максимально допустимое значение проскальзывания в пунктах. Если проскальзывание будет больше установленного значения, ордер не откроется. Это связано с некоторыми техническими особенностями MetaTrader 4 и серверов брокеров.
На таких счетах заявки идут сначала самому брокеру, а он их транслирует уже на своих поставщиков ликвидности (в основном крупные банки). Когда у брокера таких поставщиков не один, то обработка ордеров происходит быстро, цены выгодные, спреды могут быть чуть больше, чем на ECN. В этом и предыдущем вариантах брокер обычно зарабатывает на комиссии со спреда, который платит трейдер. Брокер берёт часть спреда, а часть уходит поставщику ликвидности. Амггг, интересное высказывание «лимитный ордер имеет заранее определенную цену, дающую брокеру необходимый лимит времени для его исполнения». Так как время для выставления ордера есть при любом отложенном ордере, так же и при стопе, если конечно исключить высокую валатильность при выставлении близкого отложенного ордера и\или стопа.
Проскальзывание (slippage)
Новички при этом переживают всю гамму чувств – от паники и депрессии до претензий к брокеру, но на самом деле это нормальное рыночное явление − «slippage» (проскальзывание). Полностью избавиться от этого эффекта нельзя, но бороться и даже выгодно использовать – можно и нужно. Трейдеру нужно купить 10,000 акций (100 лотов) по рыночной цене $50. По этой цене продавцы предлагают всего 3,000 акций, по $50.01 – 2,000, по $50.02 – никто вообще не продает, по $50.03 – 500, по $50.04 – 1,500, по $50.05 – 3,000. Таким образом, заявка будет оформляться постепенно с ростом стоимости акции. Выбрать оптимального интернет-провайдера с высокой скоростью интернета.
Instant Execution – позиции открываются по цене приказа трейдера. Это явление называется «реквот» — отказ от выполнения приказа трейдера по назначенной цене. При торговле на централизованных биржах, ордера обрабатываются внутренними серверами компании, и как правило все происходит быстро. Для исполнения ордера, необходимо появление нового блока и попадание транзакции с ордером в данный блок. Если сеть медленная, то пользователи будут постоянно сталкиваться с проскальзыванием.
А также покажет реальную величину https://lahore-airport.com/ в мт4. Лимитные приказы buy limit и sell limit подвержены положительному проскальзыванию, а стоп заявки buy stop и sell stop отрицательному. Лимитные приказы против основного тренда – это защита от минусового скольжения графика. Выбирать быстрый» тип счета при использовании стратегии скальпинга.
Как использовать проскальзывание для получения прибыли
Под проскальзывание в трейдингем на Форекс понимают разницу между ценой, по которой трейдер заявлял исполнение ордера, и фактическую цену, по которой брокер этот ордер исполнил. Проскальзывание может быть положительным или отрицательным, в зависимости от того, куда устремилась цена. Предпочтительным типом исполнения торгового приказа для любого вида торговли является Instant Execution. Но выбор этого типа, особенно при краткосрочной торговле на волатильном рынке может вызвать массовые реквоты, что так же окажет значительное влияние на прибыльность торговли трейдера. Именно поэтому выбор типа исполнения должен проходить с учетом и других торговых условий стратегии, используемой трейдером. Таким образом, мы подходим к понятию проскальзывания – явлению, способному оказать значительное влияние на прибыльность торговли трейдера, но на которое сам трейдер оказать влияния не может.
Те, кто уменьшают ликвидность (“забирают”) – маркет-тейкерами (англ. take – брать). Прежде чем переходить к разговору о мейкерах и тейкерах, разберемся, что такое ликвидность. Ликвидность – это свойство любого актива, определяющее, насколько быстро его можно купить и продать. Например, новые смартфоны и автомобили всегда ликвидны – их охотно покупают и продают. В то же время, старые кнопочные телефоны неликвидны, либо ликвидны в более узких кругах. Отрицательное смещение цены приводит к небольшим потерям в рамках одной позиции.
Однако, в момент совершения сделки помимо вас еще куча народа, которые тоже хотят купить её по 128 долларов. Данная статья систематизирует некоторые базовые понятия в трейдинге вокруг темы проскальзывания ордеров. Если понимать причину данного явления, то вы сможете избегать банальных ошибок, которые очень часто преследуют новичков и использовать это как дополнительную возможность.
Проскальзывание при торговле на финансовых рынках – явление повсеместное и имеющее объективные причины. Как уже было сказано, избавиться от проскальзывания и явлений, с ним связанных, полностью нельзя. Выбрав Instant Execution в качестве типа исполнения торгового приказа и исключив проскальзывание, трейдер получает реквоты (о которых погорим в следующих статьях), так же снижающие его прибыль.
На нем видно, как может отличаться цена в заявке от курса криптовалюты, по состоянию на момент фактического проведения операции. Альпари является членом Финансовой комиссии — международной организации, которая занимается разрешением споров в сфере финансовых услуг на международном валютном рынке. Но учесть и применить на практике некоторые способы минимизации воздействия Slippage вполне реально. Следует только удостовериться, чтобы все выбранные способы не оказывали отрицательного влияния на стратегию торговли. Зная факторы, влияющие на проскальзывание, можно определить способы снижения возможных убытков.
Описанные способы снижения убытков от проскальзывания следует использовать, правильно оценивая их влияние на свою торговую стратегию. При выборе брокера следует помнить, что серьезный брокер, выводящий сделки трейдеров на межбанк, вряд ли станет компенсировать убытки трейдера в результате проскальзывания. В части выбора торгового счета, краткосрочным трейдерам следует обратить внимание на условия, предоставляемые торговыми счетами типа ECN, HDD или STP. Подобные типы счетов есть у большинства брокеров с которыми я работаю (Амаркетс, Альпари, Fxopen). Эти типы счетов могут обеспечить требуемую скорость исполнения, исключающую появление проскальзывания.
- Высокая, в сравнении с обычными DEX, скорость проведения операций на таких платформах позволит минимизировать проскальзывание.
- Хорошим способом выбора может стать посещение форумов, специализирующихся на краткосрочной торговле – отзывы о работе брокеров позволят выбрать посредника с минимальным проскальзыванием.
- Они не дают стопроцентной гарантии устранения проскальзывания, однако позволят минимизировать риск получения убытка в случае его возникновения.
- Тем не менее, нужно вносить в свою стратегию учет подобных уровней.
- Или почему не стоит торговать „за рынком“, а также использовать стоп-ордер при торговле на активах с низкими объёмами.
И чем больше у посредника таких поставщиков ликвидности, тем быстрее и с меньшим спредом исполняются ордера клиентов. Если проскальзывание происходит в момент открытия рыночного ордера, то это становится причиной такого явления как реквот. Брокер уточняет у трейдера, согласен ли тот открыть позицию по новым ценам и в случае положительного ответа открывает (если не произойдет еще одного проскальзывания ведущего к еще одному реквоту). Под термином «проскальзывание цены» (аналог английского термина «slippage») чаще всего понимается возможность исполнения отложенных ордеров типа «стоп» по цене хуже, чем указано в ордере. Проскальзывание — момент, когда рыночный ордер из-за высокой волатильности срабатывает по сильно отличающейся цене с учетом спреда. Она может быть, как на пользу депозиту, так и нет.
Также стоит учитывать, что есть ордера вроде GTC (лимитный ордер действующий до отмены). Такой ордер позволяет торговать и в роли мейкера, и в роли тейкера. С мейкера может взиматься комиссия за размещение ордера. Иногда мейкеры получают скидку на комиссии в обмен за свою активность. Некоторые криптовалютные биржи устанавливают равные комиссии для мейкеров и тейкеров на базовом уровне. Например, у Binance и Bybit базовая комиссия мейкера и тейкера на спотовом рынке 0,1%.
В то же время это дает и минус — при входе в волантильный рынок будет много реквотов, и к тому моменту когда удастся войти в рынок, сделка так же получит отклонение цены. При использовании данного типа счёта, торговый приказ (ордер) трейдера поступает не к брокеру или дилеру, а минуя их, выставляется в виде предложения напрямую на межбанковском рынке. Аббревиатура ECN расшифровывается как Electronic Communication Network, что в переводе означает «электронная сеть связи». Спред здесь формируется посредством, так называемого, ценового (или, как его ещё называют — биржевого) стакана. То есть он представляет собой минимальную разницу между двумя ближайшими встречными предложениями (на покупку и на продажу). Скорость исполнения заявок здесь, как правило, достаточно высока.